จับสัญญาณกราฟช่วยเตือนอันตรายในการเทรด

สวัสดีเพื่อนๆ ชาว SBI Thai Online วันนี้สตางค์คุงกลับมาพร้อมกับหัวข้อที่น่าสนใจโดยเฉพาะกับเพื่อนๆ ที่เริ่มต้นศึกษาการเทรดด้วยสัญญาณทางเทคนิค (Technical Analysis) หรือวิเคราะห์จากกราฟราคานั่นเอง ซึ่งประโยชน์อย่างหนึ่งจากการวิเคราะห์กราฟคือ การให้สัญญาณที่บ่งบอกถึงความน่าจะเป็นหรือแนวโน้มที่ราคาจะเคลื่อนไปหลังจากนี้ ทำให้เราสามารถนำมาใช้ปกป้องเงินลงทุนของเราได้ในยามที่ตลาดไม่เป็นไปอย่างที่คาดไว้

“Divergence” 

เป็นหนึ่งในสัญญาณที่เกิดขึ้นบน ‘กราฟ’ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกันระหว่าง ‘ราคา (price)’ และ ‘ตัวบ่งชี้ (indicators)’ สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว เทรดเดอร์มักจะนำสัญญาณที่เกิดขึ้นมาประกอบการตัดสินใจในการซื้อ ถือ หรือขาย

Divergence แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ มีอะไรบ้างตามมาดูกันเลย

Divergence รูปแบบที่ 1 คือ “Bullish Divergence” 
ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อราคาปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดใหม่ ขณะที่ตัวบ่งชี้ไม่ได้ปรับตัวลดลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ตาม แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของการปรับตัวลง

Divergence รูปแบบที่ 2 คือ “Bearish Divergence” 
ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งคือ Bearish Divergence ซึ่งจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ตรงกันข้าม คือ ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ ขณะที่ตัวบ่งชี้กลับไม่สามารถทะลุขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของการปรับตัวขึ้น

อย่างไรก็ตาม การนำสัญญาณจาก Divergence ทั้งสองรูปแบบไปปรับใช้ ควรจะใช้ประกอบการตัดสินใจร่วมกับการวิเคราะห์อื่นๆ เช่น ลักษณะของแท่งราคาและการเคลื่อนไหวของกราฟ (Price action) หรือ ตัวบ่งชี้ (indicators) บางส่วน เช่น MACD และ RSI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ราคาเคลื่อนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างแข่งแกร่ง ทำให้สัญญาณจาก Divergence มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เช่นกัน
ทั้งนี้ สัญญาณที่แข็งแกร่งของ Divergence มักจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ราคาพุ่งไปทำจุดสูงสุดใหม่หรือจุดต่ำสุดใหม่ อย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยการแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นมากจากปกติ หลังจากที่ราคาเคลื่อนไปในทิศทางนั้นระยะหนึ่งแล้ว ขณะที่ตัวบ่งชี้ที่เรานำมาพิจารณาประกอบกลับไม่สามารถทะลุไปในทิศทางนั้นๆ ตามด้วย

“False Breakout”

เป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาจาก ‘การเคลื่อนไหวของราคา (Price action)’ เป็นหลัก โดย False breakout หรือที่เราเรียกกันง่ายๆ ว่า ‘การเบรกหลอก’ คือ สถานการณ์ที่ราคาทะลุขึ้นหรือลงจากระดับแนวต้านหรือแนวรับ แต่หลังจากนั้นราคากลับไม่สามารถพุ่งไปต่อ และถูกดึงกลับมาอยู่ในระดับเดิมอย่างรวดเร็ว

โดยทั่วไปแล้ว False breakout จะเป็นหนึ่งในสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของทิศทางที่เคลื่อนไปในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทะลุหลอกไปในทิศทางตรงข้ามกับแนวโน้มที่กำลังเคลื่อนไป หากเราไล่ซื้อตามไปในขณะที่ราคาเบรกไป แต่สุดท้ายราคากลับถูกดึงกลับมาที่กรอบเดิม เหมือนกับจรวดที่พุ่งขึ้น แต่ยังร่วงกลับลงมาที่ฐาน ทางออกที่ดีทางหนึ่งคือการปล่อยสถานะนั้นๆ ออกไปเสียก่อน และรอดูสถานการณ์หลังจากนั้น เพราะในบางสถานการณ์การเกิด False Breakout อาจจะเป็นการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ก็ได้ โดยเฉพาะการเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาเคลื่อนไปใน’ทิศทางใดๆ มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ll-color:black

“Reversal Patterns” 
หมายถึงการเปลี่ยนทิศทางของแนวโน้ม ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในแนวโน้มขาขึ้นและขาลง โดยสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ชัดเจนและนำมาตีความได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งคือ รูปแบบของแท่งเทียน ซึ่งโดยหลักแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Bullish Reversal Patterns และ Bearish Reversal Patterns ทั้งนี้ การจะนำรูปแบบต่างๆ ของแท่งเทียนมาใช้ มีบางสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องจำให้ขึ้นใจอยู่ด้วย คือ Bullish Reversal Patterns ที่แข็งแกร่งควรจะเกิดขึ้นในแนวโน้มขาลง และตรงกันข้ามคือ Bearish Reversal Patterns ที่แข็งแกร่งก็ควรจะเกิดในแนวโน้มขาขึ้น

นอกจากนี้ การนำ Reversal Patterns มาใช้จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อพิจารณาประกอบกับเบาะแสอื่นๆ จากกราฟที่ช่วยยืนยันหลังจากการเกิดขึ้นของสัญญาณจากแท่งเทียน อาทิ สัญญาณจากตัวบ่งชี้ (indicators) ลักษณะของกราฟหลังจากนั้น เช่น Gap up, Gap down หรือจะเป็นการเคลื่อนตัวไปในทิศทางนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ Continuation Patterns 

สำหรับวันนี้สตางค์คุงจะขอยกตัวอย่างรูปแบบการกลับตัวที่เราสามารถพบได้บ่อยๆ ในกราฟ ซึ่งจะช่วยเตือนเราถึงการกลับทิศของแนวโน้มได้ตั้งแต่เนิ่นๆ 

“Engulfing หรือการกลืนกิน” 
เป็นลักษณะของแท่งเทียนขนาดใหญ่ที่พุ่งสวนทางกับแนวโน้มเดิมจนครอบคลุมแท่งเทียนก่อนหน้านี้ไปทั้งหมด

“Hammer และ Inverted Hammer” 
เป็นลักษณะของแท่งเทียนที่คล้ายกับรูปค้อน คือ มีไส้เทียนยาวเหมือนด้ามค้อน และมีตัวเทียนสั้นเหมือนหัวค้อน

“Abandoned Baby”
เป็นลักษณะของกลุ่มแท่งเทียน 3 แท่ง โดยแท่งที่สองจะเป็นแท่งเทียนเล็กๆ ที่เปิดกระโดดจากราคาปิดวันก่อนหน้า และตามมาด้วยการเปิดกระโดดอีกครั้ง แต่กลับไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ราคาเปิดกระโดดมาในแท่งที่สอง

“Moving Average Crossover” 
เป็นหนึ่งในสัญญาณที่เห็นได้ง่ายและชัดเจนที่สุด จากการพิจารณาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) 2 เส้น ที่มีค่าแตกต่างกัน โดยสัญญาณของการกลับทิศของแนวโน้มจะเกิดจากการที่เส้นค่าเฉลี่ยซึ่งมีค่าสั้นกว่า ตัดขึ้น หรือ ตัดลง จากเส้นค่าเฉลี่ยที่มีค่ายาวกว่า เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ตัดขึ้นจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน จะเป็นการส่งสัญญาณว่าราคามีแนวโน้มจะปรับขึ้นมากกว่าปรับลง หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน ตัดลงจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ก็เป็นการส่งสัญญาณว่าราคามีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงมากกว่าปรับตัวขึ้น
ทั้งนี้ ความน่าเชื่อถือของสัญญาณจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นๆ นำมาคำนวณ ยิ่งเป็นการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ก็จะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสัญญาณที่เกิดขึ้นมากขึ้น

Lower high/Lower Low เป็นลักษณะของกราฟที่ทำจุดสูงสุดต่ำลง และตามมาด้วยการทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลงหลังจากการเด้งขึ้นในระยะสั้น หากเกิดขึ้นหลังจากที่แนวโน้มเป็นขาขึ้นมาระยะเวลาหนึ่งก่อนหน้านี้ จะเป็นการส่งสัญญาณถึงความอ่อนแอของแนวโน้มขาขึ้น และมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงมากกว่าจะพุ่งกลับขึ้นไป
ขณะที่ Higher Low/Higher High เป็นลักษณะของกราฟที่ทำจุดต่ำสุดสูงขึ้น และตามมาด้วยการทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นหลังจากการย่อตัวในระยะสั้น หากรูปแบบนี้เกิดขึ้นหลังจากที่แนวโน้มเป็นขาลงมาระยะหนึ่งแล้ว จะเป็นการส่งสัญญาณถึงความอ่อนแอของแนวโน้มขาลง และมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นมากกว่าที่จะร่วงกลับลงไปต่อ